PortfoliosLab logo
Сравнение ^TNX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^TNX и SPY составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности ^TNX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 10 Years (^TNX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.21%
1,970.50%
^TNX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^TNX:

-0.31

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

^TNX:

-0.31

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

^TNX:

0.97

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

^TNX:

-0.13

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

^TNX:

-0.61

SPY:

2.26

Индекс Язвы

^TNX:

11.35%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

^TNX:

21.97%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

^TNX:

-93.78%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

^TNX:

-46.34%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^TNX показывает доходность -5.86%, а SPY немного выше – -5.76%. За последние 10 лет акции ^TNX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.14% против 11.99% соответственно.


^TNX

С начала года

-5.86%

1 месяц

-0.76%

6 месяцев

1.72%

1 год

-8.52%

5 лет

48.69%

10 лет

8.14%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^TNX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^TNX
Ранг риск-скорректированной доходности ^TNX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^TNX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 10 Years (^TNX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ^TNX, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^TNX: -0.29
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино ^TNX, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^TNX: -0.27
SPY: 0.86
Коэффициент Омега ^TNX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^TNX: 0.97
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара ^TNX, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^TNX: -0.12
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина ^TNX, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^TNX: -0.56
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа ^TNX на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^TNX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.29
0.51
^TNX
SPY

Просадки

Сравнение просадок ^TNX и SPY

Максимальная просадка ^TNX за все время составила -93.78%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TNX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.34%
-9.89%
^TNX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности ^TNX и SPY

Текущая волатильность для Treasury Yield 10 Years (^TNX) составляет 9.46%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что ^TNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.46%
15.12%
^TNX
SPY