PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^TNX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^TNX с SPY

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 10 Years (^TNX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^TNX или SPY.

Корреляция

Корреляция между ^TNX и SPY составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ^TNX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 10 Years (^TNX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^TNX:

-0.08

SPY:

0.50

Коэф-т Сортино

^TNX:

0.03

SPY:

0.88

Коэф-т Омега

^TNX:

1.00

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

^TNX:

-0.04

SPY:

0.56

Коэф-т Мартина

^TNX:

-0.19

SPY:

2.17

Индекс Язвы

^TNX:

10.59%

SPY:

4.85%

Дневная вол-ть

^TNX:

22.01%

SPY:

20.02%

Макс. просадка

^TNX:

-93.78%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

^TNX:

-45.47%

SPY:

-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, ^TNX показывает доходность -4.33%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.42%. За последние 10 лет акции ^TNX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.96% против 12.24% соответственно.

^TNX

С начала года

-4.33%

1 месяц

-2.63%

6 месяцев

1.60%

1 год

-2.86%

5 лет

45.41%

10 лет

6.96%

SPY

С начала года

-3.42%

1 месяц

5.69%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.73%

5 лет

16.26%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^TNX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^TNX
Ранг риск-скорректированной доходности ^TNX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^TNX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 10 Years (^TNX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^TNX на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^TNX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^TNX и SPY

Максимальная просадка ^TNX за все время составила -93.78%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TNX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^TNX и SPY

Текущая волатильность для Treasury Yield 10 Years (^TNX) составляет 6.44%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что ^TNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...